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精品 2024年银行从业初级《风险管理》超高频考点汇总(适用24年新教材).pdf

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    2024年银行从业初级《风险管理》超高频考点汇总(适用24年新教材)

    2024年银行从业初级《风险管理》超高频考点

    1、风险、收益与损失

    风险 指商业银行在经营活动中,因不确定性因素的影响,而遭受经济损失或不能获取额外收益的可能性。(特

    指“商业银行风险”)

    收益 指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

    损失

    是一个事后概念,反映风险事件发生后所造成的实际结果。

    在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

    应对

    预期损失 ①提取损失准备金;②冲减利润

    非预期损失 资本金

    灾难性损失 商业保险转移风险、限制高风险业务/行为

    2、商业银行风险的主要类别

    (1)信用风险

    (2)市场风险

    (3)操作风险

    (4)法律风险

    (5)流动性风险

    (6)国别风险

    (7)声誉风险

    (8)战略风险

    (9)其他风险:《巴塞尔资本协议》在不断发展和完善过程中又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银

    行账簿利率风险等其他风险类别。

    3、全球系统重要性银行分组及附加资本要求

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    2024年银行从业初级《风险管理》超高频考点汇总(适用24年新教材)

    2024年银行从业初级《风险管理》超高频考点

    1、风险、收益与损失

    风险 指商业银行在经营活动中,因不确定性因素的影响,而遭受经济损失或不能获取额外收益的可能性。(特

    指“商业银行风险”)

    收益 指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

    损失

    是一个事后概念,反映风险事件发生后所造成的实际结果。

    在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

    应对

    预期损失 ①提取损失准备金;②冲减利润

    非预期损失 资本金

    灾难性损失 商业保险转移风险、限制高风险业务/行为

    2、商业银行风险的主要类别

    (1)信用风险

    (2)市场风险

    (3)操作风险

    (4)法律风险

    (5)流动性风险

    (6)国别风险

    (7)声誉风险

    (8)战略风险

    (9)其他风险:《巴塞尔资本协议》在不断发展和完善过程中又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银

    行账簿利率风险等其他风险类别。

    3、全球系统重要性银行分组及附加资本要求

    组别 附加资本要求(%) 2023 年全球系统重要性银行名单

    5 3.5 空缺

    4 2.5 摩根大通

    3 2.0 美国银行、花旗集团、汇丰银行

    2 1.5 中国农业银行、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行、德意志银

    行、高盛集团、中国工商银行、三菱东京UFG银行、瑞银集团

    1 1.0

    交通银行、纽约梅隆银行、法国 BPCE银行集团、法国农业信贷集团、荷兰国际集

    团、日本瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行、西班牙桑坦德银行、法国

    兴业银行、渣打银行、美国道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国

    银行

    4、商业银行风险管理的策略

    商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

    5、商业银行风险管理的作用

    (1)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

    (2)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

    (3)风险管理可以改变商业银行的经营模式

    (4)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

    (5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

    6、随机变量的期望、方差和协方差

    期望 随机变量的概率加权和。

    方差

    描述随机变量偏离其期望值的程度。

    方差越大,随机变量取值的范围越大,其不确定性增加,风险程度也越大。当方差变小

    时,随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近,风险程度减小,特别是当方差趋于零

    时,随机变量取值分布就趋向于一点。

    标准差 通常将随机变量方差的算术平方根称为标准差或波动率。

    线性变换 风险管理中通常需要关注多个变量的线性组合。例如,分析投资组合的期望、方差等统计

    规律时,要对变量进行线性变换后再计算期望和方差。

    协方差与相关系数

    协方差Cov(X,Y)可以用来度量不同随机变量之间的相关性。取值是负无穷到正无穷。

    相关系数的取值范围为-1~1。当相关系数等于-1时,表示X和Y完全负相关;当相关系数等

    于1时,表示X和Y完全正相关;当相关系数等于零时,表示X和Y不相关,此时

    Cov(X,Y)=0。相关系数越大,表明X和Y相关程度越高。

    7、偏度和峰度

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    组别 附加资本要求(%) 2023 年全球系统重要性银行名单

    5 3.5 空缺

    4 2.5 摩根大通

    3 2.0 美国银行、花旗集团、汇丰银行

    2 1.5 中国农业银行、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行、德意志银

    行、高盛集团、中国工商银行、三菱东京UFG银行、瑞银集团

    1 1.0

    交通银行、纽约梅隆银行、法国 BPCE银行集团、法国农业信贷集团、荷兰国际集

    团、日本瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行、西班牙桑坦德银行、法国

    兴业银行、渣打银行、美国道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国

    银行

    4、商业银行风险管理的策略

    商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

    5、商业银行风险管理的作用

    (1)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

    (2)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

    (3)风险管理可以改变商业银行的经营模式

    (4)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

    (5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

    6、随机变量的期望、方差和协方差

    期望 随机变量的概率加权和。

    方差

    描述随机变量偏离其期望值的程度。

    方差越大,随机变量取值的范围越大,其不确定性增加,风险程度也越大。当方差变小

    时,随机变量的取值将越来越集中到期望值的附近,风险程度减小,特别是当方差趋于零

    时,随机变量取值分布就趋向于一点。

    标准差 通常将随机变量方差的算术平方根称为标准差或波动率。

    线性变换 风险管理中通常需要关注多个变量的线性组合。例如,分析投资组合的期望、方差等统计

    规律时,要对变量进行线性变换后再计算期望和方差。

    协方差与相关系数

    协方差Cov(X,Y)可以用来度量不同随机变量之间的相关性。取值是负无穷到正无穷。

    相关系数的取值范围为-1~1。当相关系数等于-1时,表示X和Y完全负相关;当相关系数等

    于1时,表示X和Y完全正相关;当相关系数等于零时,表示X和Y不相关,此时

    Cov(X,Y)=0。相关系数越大,表明X和Y相关程度越高。

    7、偏度和峰度

    偏度 峰度

    用来度量随机变量概率分布的不对称性。

    偏度的取值范围为(-∞+∞),

    偏度>0:X右边偏离均值的数据较多,数据分布呈现出右

    偏,也称正偏。

    偏度<0:X左边偏离均值的数据较多,数据分布呈现出左

    偏,也称负偏。

    对于正态分布来说,偏度等于零,表示数据分布左右对

    用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。

    峰度的取值范围为[1,+∞),正态分布的峰度为3。

    若峰度小于3,则称为低峰,图形上相比正态分布呈现

    出矮峰瘦尾;

    若峰度值大于3,则称为高峰,图形上相比正态分布呈

    现出尖峰肥尾。

    8、风险的度量——方差和标准差

    资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反

    映。

    资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性越大。

    当标准差很小或接近于零时,资产的收益率基本稳定在预期收益水平,出现的不确定性程度逐渐减小。

    9、风险管理的“三道防线”

    (1)“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构,充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立

    性、专业性和垂直性。

    (2)第一道防线:业务条线部门。风险的承担者,负责持续识别、评估和报告风险敞口。

    (3)第二道防线:风险管理部门和合规部门。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;

    合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则监管规定行为规范和政策的执行情况。风险管理和合规管理部

    门均应独立于业务条线部门。

    (4)第三道防线:内部审计。内审部门对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

    10、有效的风险偏好声明应该满足以下原则

    (1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。

    (2)与银行长短期战略规划资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。

    (3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求,在完成战略目标和业务计划时,确定银行

    愿意接受的风险总量。

    (4)基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓,应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水

    平。

    (5)包括定量指标。

    (6)包括定性的陈述。

    (7)具有前瞻性。

    11、常用的限额指标

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