2024年银行从业初级《风险管理》数字考点

2024年初级银行从业《风险管理》数字考点

1、全球系统重要性银行分组及附加资本要求

组别 附加资本要求（%） 2023 年全球系统重要性银行名单

5 3.5 空缺

4 2.5 摩根大通

3 2.0 美国银行、花旗集团、汇丰银行

2 1.5 中国农业银行、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行、德意志银

行、高盛集团、中国工商银行、三菱东京UFG银行、瑞银集团

1 1.0

交通银行、纽约梅隆银行、法国 BPCE银行集团、法国农业信贷集团、荷兰国际集

团、日本瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行、西班牙桑坦德银行、法国

兴业银行、渣打银行、美国道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国

银行

2、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动

性。

3、哈里·马柯维茨20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

4、威廉·夏普等在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性

风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

5、2021年6月，银监会印发了《商业银行公司治理指引》，吸收借鉴了国际上关于公司治理的一些良好做法，

明确了各治理主体的职责，强化了治理机制运行的规范性，对加强风险管理与内部控制及内外部审计做了专门规

定。

6、自20世纪90年代以来，基于风险管理的专业化分工，以及完善业务经营与风险管理的有效制衡、自我约束

机制的需要，国际银行业相继启动了风险管理组织架构重建工作。

7、二级资本工具的合格标准【数字相关】

（1）原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励。

（2）自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎

回权必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。

8、《商业银行资本管理办法》明确提出了四个层次的监管资本要求。