2024年初级《风险管理》新考试大纲

银行业专业人员职业资格考试专业实务科目

《风险管理》初级考试大纲

【考试目的】

通过本科目考试，测查应试人员对风险管理的基本认知。特别是对基层从业人员，统一风险管理的基本理念和

术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关

的信用风险及操作风险等内容。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）了解风险与收益、损失的关系，了解商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险

（二）了解商业银行风险管理的模式、策略和作用

（三）掌握概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理

二、风险管理体系

（一）掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责

（二）了解风险文化、偏好和限额管理

（三）了解风险管理政策和流程

（四）了解风险数据加总与IT系统建设 （五）熟悉内部控制与内部审计的内容及作用

三、信用风险管理

（一）掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点

（二）了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量

（三）掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容

（四）了解信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法

（五）了解信用风险资本计量的权重法、内部评级法

（六）熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架

（七）了解贷款损失准备管理与不良资产处置方法

四、市场风险管理

（一）掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系

（二）了解市场风险计量相关基本概念和计量方法

（三）了解市场风险限额管理、监测报告和控制方法

（四）了解市场风险资本计量的简化标准法、标准法和内部模型法

（五）了解银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施

五、操作风险管理

（一）掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法

（二）了解操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程

（三）了解关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告

（四）了解操作风险控制与缓释方法

（五）了解操作风险资本计量的基本指标法和标准法

（六）了解外包的定义、原则和外包风险管理的主要框架

（七）了解信息科技风险的定义、特征和风险管理主要框架，了解信息科技外包风险管理

（八）了解洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系，了解商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点