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2024年期货从业《期货投资分析》考点打卡(3.10):在险价值

来源:233网校 2024-03-10 00:23:54

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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题

】 【干货笔记】 【

2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固

今日考点:在险价值

考点归属:第十章第二节 风险度量 第三部分

考点内容:

1.VaR的定义:在一定概率水平α%(置信水平)下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)可能的最大损失:

Prob(∆Ⅱ≤ -VaR )=1-α%

∆Ⅱ为资产组合价值的未来变动,函数 Prob(.)为随机变量资产组合价值变动的分布函数。

2.计算VaR需要的信息:时间长度N;置信水平;资产组合未来价值变动的分布特征。

2024年期货从业《期货投资分析考点试题练习

【单选题】下列适合计算VaR的置信水平是()。

A. 60%

B. 40%

C. 95%

D. 5%

查看答案        
参考答案:C
参考解析:在险价值(VaR),是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

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