当同一标的资产上的远期合约和期货合约有相同期限时，可以证明远期价格和期货价格通常非常接近，有关远期合约的结论通常对期货合约也是适用的，因此以下的讨论不区分远期合约与期货合约。在后续远期与期货的定价中，我们主要采用以下符号∶
（1）T：远期或期货合约的期限（以年计）;
（2）S0∶标的资产的当前价格；
（3）F0：远期或期货合约的当前价格；
（4）r∶按连续复利的无风险零息利率。
当同一标的资产上的远期合约和期货合约有相同期限时，可以证明远期价格和期货价格通常非常接近，有关远期合约的结论通常对期货合约也是适用的，因此以下的讨论不区分远期合约与期货合约。在后续远期与期货的定价中，我们主要采用以下符号∶
（1）T：远期或期货合约的期限（以年计）;
（2）S0∶标的资产的当前价格；
（3）F0：远期或期货合约的当前价格；
（4）r∶按连续复利的无风险零息利率。
责编:shangjuan
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