投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权 Delta 对冲策略，即按照1单位期权和 Delta 单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为 Delta 中性策略。标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的 Delta 对冲不能完全规避风险，需要不断依据市场变化调整对冲头寸。
投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权 Delta 对冲策略，即按照1单位期权和 Delta 单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为 Delta 中性策略。标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的 Delta 对冲不能完全规避风险，需要不断依据市场变化调整对冲头寸。
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